- PVT.FOREX ------------------------------------------------------- PVT.FOREX -
Msg : #31 [660]
От : Dmitry Simontsev 2:5005/115.115 22 октября 02, 02:53
Кому : Ilja Phantom 23 октября 02, 22:03
Тема : Newbie question
-------------------------------------------------------------------------------
Привет Ilja!
20 Окт 02 19:29, Ilja Phantom -> All:
IP> Объясните по-человечести, что такое swap, и как он работает?
Вообще-то существуют поисковые сервера, которые зHают ответы Hа любой
вопрос ...
Сделка валютного Swap состоит из двух частей: совершаемая "сегодня"
спот-сделка, по которой клиент покупает одну валюту за другую, и совершаемая в
будущем форвардная сделка, когда то же количество купленной валюты продается
обратно. Таким образом полностью снижается курсовой риск, и расходом/доходом
всей сделки становятся Swap-пункты.
Swap-сделки используются для снижения валютного риска, сдвига срока форвардной
сделки, оптимизации финансирования и структурированного инвестирования.
А вот еще до кучи ...
Сделка на условиях "сроком сегодня" "today", TOD
конверсионная сделка, датой валютирования в которой является день заключения
сделки
Сделка на условиях "сроком завтра" "tomorrow", TOM
конверсионная сделка, датой валютирования в которой является рабочий день,
следующий за днем заключения сделки
Сделка на условиях "СПОТ" "spot"
конверсионная сделка, датой валютирования в которой является второй рабочий
день, следующий за днем заключения сделки
Срочная сделка
конверсионная сделка, исполнение которой (дата валютирования) осуществляется
Сторонами не ранее третьего рабочего дня после дня ее заключения:
Сделка на условиях "поставочный форвард" "delivery forward" "outright" (FWD)
срочная сделка, в которой обязанностью продавца является поставка (передача в
собственность) покупателю в установленный Сторонами срок определенной суммы
иностранной валюты, а обязанностью покупателя является поставка в этот же срок
рублей по курсу, согласованному Сторонами в момент заключения сделки;
Сделка на условиях "расчетный (индексный) форвард" "index forward" NDF
срочная сделка, представляющая собой совокупность трех действий:
1. покупка/продажа определенной суммы иностранной валюты в установленный
Сторонами срок по курсу, согласованному Сторонами в момент заключения сделки
(срочная сделка);
2. продажа/покупка той же суммы иностранной валюты в дату исполнения срочной
сделки по курсу, способ определения которого на дату исполнения сделки
согласовывается Сторонами в момент заключения сделки (встречная сделка).
3. зачет встречных денежных обязательств, возникающих в момент исполнения
срочной и встречной сделки.
Сделка "Валютный СВОП", ("currency swap")
сделка, представляющая собой комбинацию двух встречных конверсионных сделок на
одинаковое количество иностранной валюты с различными датами валютирования.
Курсы прямой и обратной сделки согласовываются в момент заключения сделки
IP> WBW, Ilja!
Dmitry
--- GoldED+/W32 1.1.5-1227
* Origin: Living in interesting times (2:5005/115.115)
